Pius XI. bol aj významným alpinistom

Výprava ako prvá urobila traverz z Macugnaga do Zermattu a na vrchole Punta Dufour strávila noc.

„Nemôžete urobiť krok v žiadnom smere. Tomu, kto si sadol, ostali nohy visieť v prázdne. Bola strašná zima. Pamätám si, že káva úplne zamrzla, víno a vajcia sa nedali piť alebo jesť,“ takto opísal budúci pápež bivak v nadmorskej výške štyri a pol tisíca metrov nad morom.

V roku 1890 spolu s Gadinom vytýčili cestu vedúcu z Mont Blancu do Courmayeuru, ktorá sa teraz nazýva aj „pápežská cesta“, čím si zabezpečil významné miesto v histórii horolezectva.

Achille Ratti, ktorý bol zvolený za pápeža v roku 1922, už neopustil Vatikán a nevrátil sa do Álp, ktoré v rokoch 1885 - 1913 pochodil prakticky celé. Po audiencii, na ktorú pozval Pius XI. talianskych horských vodcov, bol Zumstein nazvaný „pápežským vrchom“.

V Alpách je veľa pamätných tabúľ, ktoré pripomínajú jeho horské výpravy.